Сравнение VBLLX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.60% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VBMPX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VBMPX
Сравнение VBLLX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.00 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.45 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.79 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 5.11 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.00 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VBMPX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VBMPX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -18.90% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.73% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -18.12% | -18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -18.90% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -3.13% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.54% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.96% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VBMPX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.55% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.59% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 4.37% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.99% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 4.97% | +6.61% |