PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLLX с VBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBLLX returned 0.86%/yr vs 1.58%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBLLX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: 0.86% против 1.58% соответственно.

VBLLX

1 день
0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.46%
1 год
7.09%
3 года*
1.98%
5 лет*
-3.19%
10 лет*
0.86%

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLLX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		0.46%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Correlation

The correlation between VBLLX and VBMPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г.

0.93

The correlation between VBLLX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VBTIXVBLLX с VIGAXVBLLX с VFIAX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Доходность на риск

VBLLX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLLXVBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.36

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.05

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.86

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

5.61

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLLX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VBMPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLLXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и VBMPX

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLLXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-18.90%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-2.89%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-5.99%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-18.12%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-18.90%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-2.23%

-22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.53%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.96%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и VBMPX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLLXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.38%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

2.80%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

3.97%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

6.02%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

4.98%

+6.61%

Сравнение комиссий VBLLX и VBMPX

VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и VBMPX

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VBMPX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.77%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.00%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VBLLX and VBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBLLX has higher volatility (2.73%) compared to VBMPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs VBMPX's -18.90%.

VBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLLX и VBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор