PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLLX с VBTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLLX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-1.24%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-4.71%10.89%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VBTIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.61% соответственно.

VBLLX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-1.76%
1 год
0.87%
3 года*
0.60%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
1.00%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VIGAXVBLLX с VBMPXVBLLX с FCNVX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий VBLLX и VBTIX

VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBLLX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLLXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.93

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.34

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.67

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

4.72

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLLX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VBTIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLLXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.95

-0.59

Корреляция

Корреляция между VBLLX и VBTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и VBTIX

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.37%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и VBTIX

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLLXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-18.90%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.73%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-18.13%

-18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-18.90%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-2.94%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.32%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.97%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и VBTIX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLLXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.55%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.58%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

4.36%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

5.99%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

4.97%

+6.61%