Сравнение VBLLX с VLCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VLCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -1.44% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VLCIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.53% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VLCIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VLCIX
И VBLLX, и VLCIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VLCIX
Сравнение VBLLX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.62 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 2.01 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VLCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VLCIX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VLCIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.17% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VLCIX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VLCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -34.56% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -5.26% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -34.56% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -34.56% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -16.02% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.96% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.25% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VLCIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеют волатильность 3.42% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.46% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 5.26% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 8.93% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.88% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 10.60% | +0.98% |