PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219378760

CUSIP

921937876

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

2 февр. 2006 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBLLX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
VBLLX с VLGIX VBLLX с VLCIX VBLLX с BND VBLLX с SWAGX
Популярные сравнения:
VBLLX с VLGIX VBLLX с VLCIX VBLLX с BND VBLLX с SWAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) показал доход в 0.27% с начала года и 2.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBLLX составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VBLLX

С начала года

0.27%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.33%

3 года

-2.30%

5 лет

-5.14%

10 лет

1.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBLLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%4.31%-1.09%-1.22%-2.10%0.27%
2024-1.41%-2.44%1.40%-5.31%2.83%1.13%3.40%2.01%2.33%-4.65%2.04%-4.91%-4.11%
20237.09%-4.98%4.41%0.77%-2.76%0.79%-1.06%-2.34%-6.19%-4.54%9.96%7.77%7.57%
2022-4.61%-2.52%-3.98%-9.26%-0.34%-2.91%3.71%-4.35%-8.27%-3.79%8.12%-1.89%-27.20%
2021-2.89%-4.24%-3.73%2.22%0.59%3.83%2.80%-0.33%-2.35%1.59%1.38%-1.14%-2.62%
20205.76%3.82%-3.15%4.20%0.20%1.87%5.29%-4.17%0.23%-1.83%3.67%-0.12%16.27%
20191.93%-0.51%4.84%-0.48%4.31%2.46%0.78%8.10%-1.99%-0.23%0.21%-1.30%19.15%
2018-2.05%-3.12%1.12%-2.01%0.93%-0.27%0.34%0.63%-1.39%-3.07%0.42%3.88%-4.71%
20170.64%1.78%-0.61%1.50%1.92%0.96%0.32%2.10%-1.02%0.39%0.52%1.94%10.89%
20162.33%1.96%2.98%1.32%0.11%5.13%2.61%-0.09%-1.03%-2.98%-6.22%0.74%6.54%
20156.65%-3.60%0.23%-2.36%-2.13%-3.49%2.69%-1.48%1.17%0.57%-0.48%-1.06%-3.66%
20144.75%1.43%0.68%2.12%2.54%0.13%0.36%3.52%-2.51%2.04%1.86%1.57%19.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBLLX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VBLLX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: -0.40
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.48$0.47$0.46$0.53$0.97$0.55$0.55$0.54$0.57$0.60$0.58

Дивидендный доход

4.75%4.65%4.10%4.15%3.37%5.84%3.62%4.17%3.71%4.20%4.52%4.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2022$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2021$0.04$0.04$0.09$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.53
2020$0.04$0.04$0.09$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48$0.97
2019$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.55
2018$0.05$0.04$0.07$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.55
2017$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.54
2016$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.07$0.57
2015$0.05$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.60
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 38.12%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares составляет 28.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.12%7 авг. 2020 г.80619 окт. 2023 г.———
-17.78%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-14.48%2 мая 2013 г.7821 авг. 2013 г.22717 июл. 2014 г.305
-13.17%10 сент. 2008 г.3831 окт. 2008 г.3015 дек. 2008 г.68
-12.32%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.2363 июн. 2016 г.338
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...