Сравнение VBLIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.56% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VUBFX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VBLIX
VUBFX
Сравнение VBLIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 5.18 | -4.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 10.17 | -9.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 3.60 | -2.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 14.46 | -14.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 65.22 | -64.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 5.18 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 3.34 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 3.07 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 3.06 | -2.84 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VUBFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VUBFX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VUBFX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -1.86% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.30% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -1.86% | -34.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -1.86% | -36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -0.10% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -0.17% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.07% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VUBFX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.34% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 0.55% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 0.84% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 0.98% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 0.84% | +10.74% |