Сравнение VBLIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 8.81% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VTIAX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VBLIX
VTIAX
Сравнение VBLIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.76 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.32 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.35 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 9.21 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.76 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.49 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VTIAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VTIAX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VTIAX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -35.83% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -11.28% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -29.56% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -35.83% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -8.81% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -8.15% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.88% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.49% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 10.83% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 15.74% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.85% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 15.85% | -4.27% |