PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.96%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 16.03% соответственно.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.17%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.00%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий VBLIX и VIGIX

И VBLIX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBLIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.80

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.31

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.11

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.97

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.51

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между VBLIX и VIGIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и VIGIX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и VIGIX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-56.95%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-16.51%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-35.62%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-35.62%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-13.17%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-16.36%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.64%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.01%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

12.74%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

22.99%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

22.36%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

21.53%

-9.95%