Сравнение VBLIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.00% против 11.54% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и VDIGX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VBLIX
VDIGX
Сравнение VBLIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.19 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и VDIGX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и VDIGX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и VDIGX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -45.23% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.57% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -16.18% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -32.98% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -7.10% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -6.67% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.45% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.19% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 7.66% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 14.50% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 13.85% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 15.69% | -4.11% |