Сравнение VBLIX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -1.15% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.42% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 0.98% против 4.25% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 0.98%
PONAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и PONAX
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
VBLIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
VBLIX
PONAX
Сравнение VBLIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.48 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.11 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.76 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.07 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.48 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.64 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 1.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.47 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и PONAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и PONAX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PONAX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.37% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.20% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и PONAX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -13.64% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -3.69% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -13.64% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -13.64% | -24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -3.24% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -1.80% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.92% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и PONAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.88% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 2.61% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 4.24% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 4.72% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 4.16% | +7.42% |