Сравнение PONAX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONAX или PTTRX.
Основные характеристики
| PONAX | PTTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.85% | 5.70% |
| Дох-ть за 1 год | 11.14% | 11.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.88% | -1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.24% | 0.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.92% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 6.66% |
| Макс. просадка | -13.42% | -90.27% |
| Текущая просадка | -0.18% | -17.46% |
Корреляция
Корреляция между PONAX и PTTRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PONAX и PTTRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PONAX показывает доходность 5.85%, а PTTRX немного ниже – 5.70%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.92% против 2.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и PTTRX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONAX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и PTTRX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PTTRX в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.72% | 5.82% | 5.97% | 3.62% | 4.46% | 5.40% | 5.22% | 4.96% | 5.17% | 7.41% | 6.09% | 5.23% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.18% | 4.14% | 4.39% | 2.33% | 6.10% | 3.87% | 3.10% | 2.60% | 3.03% | 6.61% | 4.93% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и PTTRX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и PTTRX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.