PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PONAX с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONAX и BINC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PONAX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.79%
13.20%
PONAX
BINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONAX:

1.15

BINC:

2.35

Коэф-т Сортино

PONAX:

1.67

BINC:

3.34

Коэф-т Омега

PONAX:

1.21

BINC:

1.46

Коэф-т Кальмара

PONAX:

2.00

BINC:

4.94

Коэф-т Мартина

PONAX:

4.83

BINC:

14.22

Индекс Язвы

PONAX:

0.98%

BINC:

0.44%

Дневная вол-ть

PONAX:

4.09%

BINC:

2.67%

Макс. просадка

PONAX:

-13.42%

BINC:

-1.95%

Текущая просадка

PONAX:

-2.30%

BINC:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 5.72%.


PONAX

С начала года

3.91%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.62%

5 лет

2.46%

10 лет

3.80%

BINC

С начала года

5.72%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.70%

1 год

6.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PONAX и BINC

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.


PONAX
PIMCO Income Fund Class A
График комиссии PONAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PONAX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PONAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.152.35
Коэффициент Сортино PONAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.673.34
Коэффициент Омега PONAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.46
Коэффициент Кальмара PONAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.004.94
Коэффициент Мартина PONAX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.8314.22
PONAX
BINC

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15
2.35
PONAX
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и BINC

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности BINC в 6.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PONAX
PIMCO Income Fund Class A
5.39%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.33%5.89%5.09%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONAX и BINC

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки BINC в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.30%
-0.60%
PONAX
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и BINC

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02%
0.76%
PONAX
BINC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab