Сравнение PONAX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 7.56% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и FAGIX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PONAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
PONAX
FAGIX
Сравнение PONAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.05 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.84 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.33 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.92 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.86 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и FAGIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и FAGIX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и FAGIX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -37.97% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.41% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -15.42% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -28.45% | +14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.22% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -7.01% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.06% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и FAGIX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.86% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.70% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 7.05% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.49% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 7.79% | -3.63% |