Сравнение PONAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 4.29% против 1.62% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и VBTLX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
PONAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
PONAX
VBTLX
Сравнение PONAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.66 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.70 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.33 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.76 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и VBTLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и VBTLX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и VBTLX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -18.81% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.73% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -18.14% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -18.81% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.86% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.67% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.97% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и VBTLX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.55% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.36% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.98% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.97% | -0.81% |