Сравнение PONAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONAX или VBTLX.
Основные характеристики
| PONAX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 9.79% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.75% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 12.16 | 5.15 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 4.41% | 5.77% |
| Макс. просадка | -13.42% | -19.05% |
| Текущая просадка | -1.84% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между PONAX и VBTLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PONAX и VBTLX
С начала года, PONAX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и VBTLX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и VBTLX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.86% | 5.87% | 5.96% | 3.62% | 4.49% | 5.47% | 5.24% | 4.95% | 5.17% | 7.33% | 5.89% | 5.09% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и VBTLX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и VBTLX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.