Сравнение PONAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONAX или BND.
Основные характеристики
| PONAX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 11.06% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.68% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.87% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 12.44 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.84% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.44% | 5.85% |
| Макс. просадка | -13.42% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.19% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между PONAX и BND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PONAX и BND
С начала года, PONAX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.81% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и BND
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и BND
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.82% | 5.87% | 5.96% | 3.62% | 4.49% | 5.47% | 5.24% | 4.95% | 5.17% | 7.33% | 5.89% | 5.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и BND
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и BND
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.