PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLIX с JSOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VBLIX returned 0.84%/yr vs 3.12%/yr for JSOSX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.77%/yr for JSOSX.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 3.12% соответственно.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.45%
1 год
7.10%
3 года*
1.99%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
0.84%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLIX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.46%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%10.90%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Correlation

The correlation between VBLIX and JSOSX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

-0.20

The correlation between VBLIX and JSOSX shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с VGSHVBLIX с SWAGX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USDXJSOSX с USFR

Доходность на риск

VBLIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXJSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
5.15

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
10.13

-8.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

3.93

-2.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

13.36

-12.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

82.51

-79.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

5.15

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

4.08

-4.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

2.49

-2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.99

-1.77

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и JSOSX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и JSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLIXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-6.40%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-0.26%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-0.44%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-0.98%

-35.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-6.19%

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

0.00%

-24.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-0.46%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.04%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и JSOSX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLIXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.20%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

0.54%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

0.68%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

0.79%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

1.26%

+10.32%

Сравнение комиссий VBLIX и JSOSX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и JSOSX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности JSOSX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.78%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%

Часто задаваемые вопросы

VBLIX and JSOSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBLIX has higher volatility (2.68%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs JSOSX's -6.40%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLIX и JSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор