PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSOSX с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSOSX с USDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both funds - JSOSX is a Total Bond Market fund managed by JPMorgan, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Over the past year, JSOSX returned 3.40% vs 6.22% for USDX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JSOSX charges 0.77%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности JSOSX и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSOSX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.99%.

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.12%

USDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.50%
1 год
6.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSOSX и USDX

2026 (YTD)20252024
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%4.39%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.99%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between JSOSX and USDX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.02

The correlation between JSOSX and USDX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

JSOSX vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSOSX c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSOSXUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
3.26

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.13
5.08

+5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.93

1.82

+2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.36

6.66

+6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.51

47.89

+34.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSOSX vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSOSX на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSOSX и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSOSXUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

3.26

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

4.03

-2.04

Просадки

Сравнение просадок JSOSX и USDX

Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSOSXUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-0.94%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.94%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.06%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.13%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSOSX и USDX

Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.20%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSOSXUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.00%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

1.72%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

1.91%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

1.68%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

1.68%

-0.42%

Сравнение комиссий JSOSX и USDX

JSOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSOSX и USDX

Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности USDX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.89%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSOSX and USDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.00%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, JSOSX dropped -6.40% vs USDX's -0.94%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSOSX и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор