Сравнение JSOSX с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции FTSM по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.50% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
FTSM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и FTSM
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
JSOSX vs. FTSM — Ранг доходности на риск
JSOSX
FTSM
Сравнение JSOSX c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 8.29 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 17.39 | -7.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 3.96 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 28.25 | -14.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 139.10 | -45.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 8.29 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 6.86 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 2.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.92 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и FTSM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и FTSM
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FTSM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и FTSM
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -4.12% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.15% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -0.65% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -4.12% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.22% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и FTSM
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.19% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.32% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.51% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.49% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.88% | +0.41% |