Сравнение JSOSX с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
JSOSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSOSX или FTSM.
Основные характеристики
| JSOSX | FTSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.59% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 5.67% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 3.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.57% | 2.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 1.94% |
| Коэф-т Шарпа | 6.16 | 11.15 |
| Коэф-т Сортино | 13.15 | 28.76 |
| Коэф-т Омега | 3.72 | 6.40 |
| Коэф-т Кальмара | 29.61 | 84.26 |
| Коэф-т Мартина | 112.44 | 349.48 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 0.88% | 0.51% |
| Макс. просадка | -6.40% | -4.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и FTSM составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и FTSM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSOSX показывает доходность 4.59%, а FTSM немного ниже – 4.55%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции FTSM по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и FTSM
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JSOSX c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и FTSM
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FTSM в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 5.10% | 4.78% | 1.69% | 0.56% | 1.26% | 2.84% | 3.00% | 3.23% | 4.30% | 3.44% | 1.59% | 2.48% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.96% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и FTSM
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и FTSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и FTSM
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.