- ISIN
- US4812A43514
- CUSIP
- 4812A4351
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 10 окт. 2008 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции JSOSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) показал доход в 1.16% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSOSX составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JSOSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 35 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JSOSX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 19 дек. 2008 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.36% | -0.17% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 1.16% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 0.16% | 0.09% | 0.25% | 0.43% | 0.34% | 0.33% | 0.54% | 0.18% | 0.35% | 0.31% | 0.24% | 3.70% |
| 2024 | 0.60% | 0.42% | 0.42% | 0.80% | 0.42% | 0.34% | 0.25% | 0.35% | 0.43% | 0.30% | 0.30% | 0.70% | 5.45% |
| 2023 | 0.47% | 0.44% | -0.09% | 0.44% | 0.49% | 0.58% | 0.50% | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 0.24% | 0.45% | 5.25% |
| 2022 | 0.01% | -0.24% | -0.16% | 0.21% | -0.45% | -0.07% | -0.04% | 0.54% | 0.01% | -0.02% | 0.11% | 0.59% | 0.46% |
| 2021 | 0.29% | 0.05% | -0.05% | 0.06% | 0.14% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.14% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | 0.64% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I has an annualized alpha of 3.66%, beta of 0.03, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.65%) than losses (5.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 14.65%
- Участие в снижении
- 5.93%
Комиссия
Комиссия JSOSX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSOSX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.93 | 1.41 | +2.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.36 | 2.93 | +10.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.51 | 13.52 | +68.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.44 | $0.58 | $0.54 | $0.19 | $0.06 | $0.14 | $0.33 | $0.34 | $0.37 | $0.50 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I показал максимальную просадку в 6.40%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2011 года2011 | -6.40%окт. 2011 г. | 5mo 2d | 5mo 12d | 10mo 14dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -6.19%март 2020 г. | 29d | 4mo 21d | 5mo 20dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.15%нояб. 2008 г. | 16d | 1mo 2d | 1mo 18dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.02%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 3mo 14d | 1yмай 2015 г. - май 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.30%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 19d | 3mo 20dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Показатели просадок
| JSOSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -56.78% | +50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -9.10% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.44% | -18.90% | +18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -25.43% | +24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -33.92% | +27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -10.72% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.97% | -1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSOSX
Добавьте JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSOSX