График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) показал доход в 0.41% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSOSX составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 35 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JSOSX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 19 дек. 2008 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.36% | -0.26% | 0.41% | |||||||||
| 2025 | 0.43% | 0.16% | 0.09% | 0.25% | 0.43% | 0.34% | 0.33% | 0.54% | 0.18% | 0.35% | 0.31% | 0.24% | 3.70% |
| 2024 | 0.60% | 0.42% | 0.42% | 0.80% | 0.42% | 0.34% | 0.25% | 0.35% | 0.43% | 0.30% | 0.30% | 0.70% | 5.45% |
| 2023 | 0.47% | 0.44% | -0.09% | 0.44% | 0.49% | 0.58% | 0.50% | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 0.24% | 0.45% | 5.25% |
| 2022 | 0.01% | -0.24% | -0.16% | 0.21% | -0.45% | -0.07% | -0.04% | 0.54% | 0.01% | -0.02% | 0.11% | 0.59% | 0.46% |
| 2021 | 0.29% | 0.05% | -0.05% | 0.06% | 0.14% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.14% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | 0.64% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I: годовая альфа составляет 3.68%, бета — 0.03, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 15.10.2008.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.06%) было выше, чем в снижении (5.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 15.06%
- Участие в снижении
- 5.92%
Комиссия
Комиссия JSOSX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSOSX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 0.90 | +4.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 1.39 | +8.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.21 | +2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 1.40 | +12.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 6.61 | +87.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JSOSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.44 | $0.58 | $0.54 | $0.19 | $0.06 | $0.14 | $0.33 | $0.34 | $0.37 | $0.50 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I показал максимальную просадку в 6.40%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.4% | 12 мая 2011 г. | 101 | 4 окт. 2011 г. | 111 | 14 мар. 2012 г. | 212 |
| -6.19% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 98 | 12 авг. 2020 г. | 120 |
| -6.15% | 5 нояб. 2008 г. | 13 | 21 нояб. 2008 г. | 21 | 23 дек. 2008 г. | 34 |
| -6.02% | 12 мая 2015 г. | 191 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 263 |
| -4.3% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 34 | 27 апр. 2009 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...