PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A43514

CUSIP

4812A4351

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

10 окт. 2008 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JSOSX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Популярные сравнения:
JSOSX с FTSM JSOSX с EGRIX JSOSX с RBSIX
Популярные сравнения:
JSOSX с FTSM JSOSX с EGRIX JSOSX с RBSIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) показал доход в 1.72% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSOSX составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

JSOSX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.29%

1 год

4.63%

3 года

4.48%

5 лет

3.25%

10 лет

2.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JSOSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%0.16%0.43%0.25%0.44%1.72%
20240.60%0.42%0.42%0.80%0.42%0.34%0.25%0.35%0.43%0.30%0.30%0.70%5.45%
20230.48%0.44%-0.09%0.44%0.49%0.59%0.50%0.52%0.59%0.49%0.25%0.46%5.27%
20220.01%-0.24%-0.17%0.21%-0.44%-0.07%-0.04%0.54%0.01%-0.03%0.10%0.59%0.46%
20210.29%0.05%-0.05%0.06%0.14%0.08%0.06%0.06%0.14%-0.05%-0.06%-0.07%0.64%
20200.25%-0.10%-3.86%1.71%1.34%0.51%0.62%0.41%0.07%0.16%0.33%0.21%1.55%
20191.24%0.60%0.25%0.55%-0.08%0.36%0.33%-0.12%0.20%0.07%0.18%0.31%3.96%
20180.52%-0.11%-0.13%0.52%0.00%0.34%0.42%0.25%0.32%-0.27%-0.27%-0.81%0.77%
20170.85%0.75%-0.21%0.39%0.50%0.08%0.52%-0.16%0.46%0.01%-0.04%0.16%3.36%
2016-0.86%0.04%2.03%2.03%0.65%0.45%1.55%1.27%0.53%0.11%-0.10%1.16%9.19%
2015-0.04%0.92%-0.17%0.50%0.15%-0.50%-0.23%-0.68%-1.02%1.01%-1.01%-1.13%-2.19%
20140.24%0.41%0.10%-0.08%0.03%0.16%-0.23%0.12%-0.16%-0.11%-0.20%-0.16%0.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JSOSX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JSOSX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 5.24
  • За 5 лет: 3.92
  • За 10 лет: 1.87
  • За всё время: 2.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.58$0.55$0.19$0.06$0.15$0.33$0.34$0.38$0.50$0.38$0.19

Дивидендный доход

4.69%5.05%4.78%1.69%0.56%1.26%2.84%3.00%3.23%4.30%3.44%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.58
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.05$0.19
2021$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.06
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.33
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2017$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.38
2016$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.04$0.07$0.50
2015$0.01$0.03$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.38
2014$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I показал максимальную просадку в 6.40%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.4%12 мая 2011 г.1014 окт. 2011 г.11114 мар. 2012 г.212
-6.2%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.9812 авг. 2020 г.120
-6.02%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.257
-4.3%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.3427 апр. 2009 г.76
-1.67%19 июн. 2014 г.12616 дек. 2014 г.757 апр. 2015 г.201
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...