PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSOSX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSOSX с DHEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both mutual funds - JSOSX is a Total Bond Market fund managed by JPMorgan, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, JSOSX returned 3.22%/yr vs 4.24%/yr for DHEAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JSOSX charges 0.77%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности JSOSX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSOSX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 1.65%.

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.12%

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.00%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSOSX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.16%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Correlation

The correlation between JSOSX and DHEAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.05

The correlation between JSOSX and DHEAX shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с USDXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Доходность на риск

JSOSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSOSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSOSXDHEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
4.52

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.13
7.62

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.93

2.47

+1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.36

10.05

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.51

43.99

+38.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSOSX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSOSX на текущий момент составляет 5.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHEAX равному 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSOSX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSOSXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

4.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.08

2.80

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.76

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JSOSX и DHEAX

Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и DHEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSOSXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-12.34%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.50%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.44%

-0.50%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-5.06%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.80%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JSOSX и DHEAX

Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.20%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSOSXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.26%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.74%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

1.11%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

1.52%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

2.27%

-1.01%

Сравнение комиссий JSOSX и DHEAX

JSOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSOSX и DHEAX

Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DHEAX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JSOSX and DHEAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHEAX has higher volatility (0.26%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, JSOSX dropped -6.40% vs DHEAX's -12.34%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 4.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSOSX и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор