Сравнение JSOSX с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции JSOSX уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.32% против 6.84% соответственно.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и PCEF
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
JSOSX vs. PCEF — Ранг доходности на риск
JSOSX
PCEF
Сравнение JSOSX c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 0.61 | +4.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 0.89 | +9.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.16 | +2.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 0.77 | +12.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 3.65 | +90.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 0.61 | +4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.37 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | 0.52 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.53 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и PCEF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и PCEF
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PCEF в 8.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и PCEF
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -38.64% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -10.94% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -24.25% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | -38.64% | +32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -6.00% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -4.51% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.30% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и PCEF
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 5.03% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 7.05% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 13.49% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 11.42% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 13.25% | -11.96% |