Сравнение VBLAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или VTSAX.
Основные характеристики
| VBLAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.58% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -9.07% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.22% | 15.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.72% |
| Макс. просадка | -40.12% | -55.34% |
| Текущая просадка | -30.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VTSAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VTSAX
С начала года, VBLAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VTSAX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VTSAX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VTSAX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.