PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с VTSAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VTSAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

-0.03

VTSAX:

0.66

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.25

VTSAX:

1.08

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.03

VTSAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.04

VTSAX:

0.70

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.24

VTSAX:

2.67

Индекс Язвы

VBLAX:

5.90%

VTSAX:

5.10%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.57%

VTSAX:

19.94%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VBLAX:

-31.29%

VTSAX:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 0.24%.

VBLAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-0.29%

5 лет

-5.64%

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

0.24%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

-0.93%

1 год

11.71%

5 лет

16.81%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLAX и VTSAX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VTSAX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTSAX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.72%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.29%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VTSAX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...