Сравнение VBLAX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VSBSX
И VBLAX, и VSBSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VSBSX
Сравнение VBLAX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.60 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 4.12 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.52 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 17.41 | -16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.60 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VSBSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VSBSX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VSBSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VSBSX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -5.77% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.84% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -5.77% | -30.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -0.43% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -0.59% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.22% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VSBSX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 0.53% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 0.84% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 1.44% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 1.94% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 1.53% | +11.21% |