Сравнение VBK с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
VBK и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и XSHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и XSHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 12.49% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность 1.01%, а XSHQ немного выше – 1.02%.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и XSHQ
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSHQ в 0.29%.
Доходность на риск
VBK vs. XSHQ — Ранг доходности на риск
VBK
XSHQ
Сравнение VBK c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | XSHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.43 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.79 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.65 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 2.03 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBK и XSHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и XSHQ
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XSHQ в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и XSHQ
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и XSHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -38.33% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.48% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -27.34% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -9.02% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.47% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.34% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и XSHQ
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.90% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 12.67% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 21.56% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.34% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.26% | -0.46% |