PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с XSHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с XSHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index while XSHQ tracks the S&P SmallCap 600 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBK returned 5.68%/yr vs 5.96%/yr for XSHQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for XSHQ.

Доходность

Сравнение доходности VBK и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 9.09%.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

XSHQ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.37%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.27%
1 год
15.18%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и XSHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%12.49%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		9.09%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%

Correlation

The correlation between VBK and XSHQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.78

The correlation between VBK and XSHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и XSHQ

Секторы
VBK
XSHQ

Технологии

25.9%
17.6%

Промышленность

24.7%
21.1%

Здравоохранение

15.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
16.3%

Финансовые услуги

5.6%
24.0%

Энергетика

4.8%
4.5%

Недвижимость

3.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.0%

Сырьевые материалы

3.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VBK
25.9%
XSHQ
17.6%

Промышленность

VBK
24.7%
XSHQ
21.1%

Здравоохранение

VBK
15.3%
XSHQ
8.0%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
XSHQ
16.3%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
XSHQ
24.0%

Энергетика

VBK
4.8%
XSHQ
4.5%

Недвижимость

VBK
3.9%
XSHQ
0.9%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
XSHQ
1.0%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
XSHQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
XSHQ
4.0%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
XSHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с XSVMXSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWM

Доходность на риск

VBK vs. XSHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKXSHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.88

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.42

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.48

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

4.06

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. XSHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа XSHQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKXSHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.88

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VBK и XSHQ

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и XSHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKXSHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-38.33%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.27%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-27.34%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-27.34%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.76%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-9.35%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.75%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и XSHQ

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKXSHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.57%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.66%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.43%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

21.23%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

23.13%

-0.27%

Сравнение комиссий VBK и XSHQ

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и XSHQ

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности XSHQ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.38%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBK and XSHQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to XSHQ (4.57%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs XSHQ's -38.33%.

On 5-year performance, XSHQ leads with 5.96% vs 5.68% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSHQ has performed better with a 5.96% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for XSHQ.

XSHQ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.45% for VBK.

VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.29% for XSHQ.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и XSHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор