PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с XLE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 12.03%/yr vs 9.49%/yr for XLE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VBK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.49% соответственно.

VBK

1 день
1.71%
1 месяц
5.71%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.10%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.40%
10 лет*
12.03%

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.24%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VBK and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

The correlation between VBK and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBK и XLE

Секторы
VBK
XLE

Технологии

25.9%

-

Промышленность

24.7%

-

Здравоохранение

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Энергетика

4.8%
100.0%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VBK
25.9%
XLE

-

Промышленность

VBK
24.7%
XLE

-

Здравоохранение

VBK
15.3%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
XLE

-

Финансовые услуги

VBK
5.6%
XLE

-

Энергетика

VBK
4.8%
XLE
100.0%

Недвижимость

VBK
3.9%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
XLE

-

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VBK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.46

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.97

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.51

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

6.91

+4.32

VBK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и XLE

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-71.26%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.05%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-20.14%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-26.04%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-66.81%

+28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-11.21%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-17.97%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.38%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 7.47%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.02%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

17.19%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

20.86%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

26.10%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

29.61%

-6.68%

Сравнение комиссий VBK и XLE

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и XLE

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XLE в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VBK and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.02%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, VBK leads with 12.03% vs 9.49% for XLE. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 12.03% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.44% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.08% for XLE.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор