PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.74%/yr vs 25.78%/yr for VGT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VBK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.74% против 25.78% соответственно.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VBK and VGT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.82

The correlation between VBK and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и VGT

Секторы
VBK
VGT

Технологии

25.9%
98.5%

Промышленность

24.7%
0.4%

Здравоохранение

15.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.1%

Финансовые услуги

5.6%
0.5%

Энергетика

4.8%
0.3%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
0.5%

Сырьевые материалы

3.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VBK
25.9%
VGT
98.5%

Промышленность

VBK
24.7%
VGT
0.4%

Здравоохранение

VBK
15.3%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
VGT
0.5%

Энергетика

VBK
4.8%
VGT
0.3%

Недвижимость

VBK
3.9%
VGT

-

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
VGT

-

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VBK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.95

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.63

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.69

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

11.77

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.95

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VBK и VGT

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-54.63%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-16.40%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-27.23%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-35.07%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-35.07%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.48%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-7.95%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.13%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.39%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

16.07%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

20.57%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

25.18%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

24.60%

-1.74%

Сравнение комиссий VBK и VGT

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VGT

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VBK and VGT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.39%) compared to VBK (5.37%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.78% vs 11.74% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.78% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VBK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.31% for VGT.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор