PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBK с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с SMMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBK returned 5.24%/yr vs 8.99%/yr for SMMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности VBK и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 20.90%.

VBK

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
6.90%
С начала года
14.83%
1 год
24.26%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.24%
10 лет*
11.11%

SMMD

1 день
0.35%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.90%
1 год
32.16%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.83%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%12.22%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.90%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%

Correlation

The correlation between VBK and SMMD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.90

The correlation between VBK and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и SMMD

Секторы
VBK
SMMD

Технологии

28.5%
15.8%

Промышленность

24.6%
22.7%

Здравоохранение

14.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.2%

Финансовые услуги

5.7%
13.7%

Энергетика

4.1%
3.7%

Недвижимость

3.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Сырьевые материалы

3.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Технологии

VBK
28.5%
SMMD
15.8%

Промышленность

VBK
24.6%
SMMD
22.7%

Здравоохранение

VBK
14.9%
SMMD
13.2%

Потребительский циклический сектор

VBK
8.9%
SMMD
9.2%

Финансовые услуги

VBK
5.7%
SMMD
13.7%

Энергетика

VBK
4.1%
SMMD
3.7%

Недвижимость

VBK
3.7%
SMMD
7.9%

Коммуникационные услуги

VBK
3.4%
SMMD
2.5%

Сырьевые материалы

VBK
3.0%
SMMD
4.5%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.1%
SMMD
3.4%

Коммунальные услуги

VBK
1.3%
SMMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с XJRSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с IMCG

Доходность на риск

VBK vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.83

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.62

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.34

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

12.59

-4.81

VBK vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и SMMD

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-41.06%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.66%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-25.50%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-28.26%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.60%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.28%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.56%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и SMMD

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Russell 2500 ETF (SMMD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.87%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.28%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

17.63%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

20.88%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

22.31%

+0.57%

Сравнение комиссий VBK и SMMD

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и SMMD

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SMMD в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.06%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VBK and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (5.14%) compared to SMMD (3.87%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 8.99% vs 5.24% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 8.99% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.44% for VBK.

VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор