Сравнение SMMD с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SMMD и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или IJH.
Основные характеристики
| SMMD | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.75% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 40.66% | 38.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.11% | 6.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.27% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 14.71 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 18.08% | 16.32% |
| Макс. просадка | -41.06% | -55.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMMD и IJH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и IJH
С начала года, SMMD показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и IJH
SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMD c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и IJH
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IJH в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.15% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и IJH
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и IJH
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.