PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMD с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMD с IJH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

SMMD и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или IJH.

Корреляция

Корреляция между SMMD и IJH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMD:

0.02

IJH:

-0.01

Коэф-т Сортино

SMMD:

0.23

IJH:

0.17

Коэф-т Омега

SMMD:

1.03

IJH:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMMD:

0.04

IJH:

0.01

Коэф-т Мартина

SMMD:

0.13

IJH:

0.04

Индекс Язвы

SMMD:

8.21%

IJH:

7.63%

Дневная вол-ть

SMMD:

22.57%

IJH:

21.56%

Макс. просадка

SMMD:

-41.06%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

SMMD:

-13.76%

IJH:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью -5.21%.

SMMD

С начала года

-6.41%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-11.47%

1 год

0.48%

5 лет

11.71%

10 лет

N/A

IJH

С начала года

-5.21%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-10.05%

1 год

-0.26%

5 лет

13.63%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMMD и IJH

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMD
iShares Russell 2500 ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMD и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг риск-скорректированной доходности SMMD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMD c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа IJH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IJH

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью IJH в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.40%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.41%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IJH

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IJH

Загрузка...