PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMD с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMD с IJR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SMMD и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или IJR.

Корреляция

Корреляция между SMMD и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMD:

0.02

IJR:

-0.15

Коэф-т Сортино

SMMD:

0.23

IJR:

0.01

Коэф-т Омега

SMMD:

1.03

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

SMMD:

0.04

IJR:

-0.09

Коэф-т Мартина

SMMD:

0.13

IJR:

-0.27

Индекс Язвы

SMMD:

8.21%

IJR:

9.61%

Дневная вол-ть

SMMD:

22.57%

IJR:

23.69%

Макс. просадка

SMMD:

-41.06%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

SMMD:

-13.76%

IJR:

-17.64%

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.79%.

SMMD

С начала года

-6.41%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-11.47%

1 год

0.80%

5 лет

11.82%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-9.79%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-2.96%

5 лет

12.52%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMMD и IJR

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMD
iShares Russell 2500 ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMD и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг риск-скорректированной доходности SMMD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMD c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IJR

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IJR в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.40%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IJR

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IJR

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.42% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...