PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMD с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с IMCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 8.57%/yr vs 7.60%/yr for IMCG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMD показывает доходность 23.16%, а IMCG немного выше – 23.48%.

SMMD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
16.20%
С начала года
23.16%
1 год
34.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
21.01%
С начала года
23.48%
1 год
22.31%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.40%
Всё время*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
$11.72M$10.31M$9.20M

SMMD

iShares Russell 2500 ETF
$26.41M$21.48M$24.37M

Сравнение доходности по годам SMMD и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		23.16%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.48%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%12.11%

Correlation

The correlation between SMMD and IMCG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between SMMD and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и IMCG

Секторы
SMMD
IMCG

Промышленность

19.1%
24.5%

Технологии

15.5%
25.1%

Финансовые услуги

15.2%
11.7%

Здравоохранение

14.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Недвижимость

7.7%
3.9%

Сырьевые материалы

4.4%
6.8%

Энергетика

4.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Промышленность

SMMD
19.1%
IMCG
24.5%

Технологии

SMMD
15.5%
IMCG
25.1%

Финансовые услуги

SMMD
15.2%
IMCG
11.7%

Здравоохранение

SMMD
14.5%
IMCG
7.2%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.7%
IMCG
9.8%

Недвижимость

SMMD
7.7%
IMCG
3.9%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
IMCG
6.8%

Энергетика

SMMD
4.0%
IMCG
3.2%

Потребительский защитный сектор

SMMD
3.5%
IMCG
2.0%

Коммунальные услуги

SMMD
2.8%
IMCG
3.3%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.7%
IMCG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с IJRSMMD с VOOSMMD с IMCVSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IJHSMMD с IVV
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с VO

Доходность на риск

SMMD vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMMD c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.33

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.93

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.20

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

8.31

+5.19

SMMD vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IMCG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-58.96%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.17%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-21.92%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-35.08%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.26%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.16%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.69%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IMCG

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 3.94%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.15%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.11%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.93%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.40%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

20.57%

+1.70%

Сравнение комиссий SMMD и IMCG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IMCG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IMCG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMMD and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (4.15%) compared to SMMD (3.94%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, SMMD leads with 8.57% vs 7.60% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 8.57% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.61% for IMCG.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.06% for IMCG.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор