PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 8.62%/yr for IMCG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%.

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%11.10%

Correlation

The correlation between SMMD and IMCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between SMMD and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и IMCG

Секторы
SMMD
IMCG

Промышленность

21.0%
26.6%

Технологии

18.8%
30.4%

Финансовые услуги

13.8%
9.1%

Здравоохранение

11.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Недвижимость

6.7%
3.4%

Энергетика

4.9%
2.1%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Промышленность

SMMD
21.0%
IMCG
26.6%

Технологии

SMMD
18.8%
IMCG
30.4%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
IMCG
9.1%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
IMCG
7.4%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
IMCG
10.0%

Недвижимость

SMMD
6.7%
IMCG
3.4%

Энергетика

SMMD
4.9%
IMCG
2.1%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
IMCG
4.5%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
IMCG
1.2%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
IMCG
2.7%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
IMCG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IVV
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

SMMD vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.51

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.18

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.31

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

8.97

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IMCG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-58.96%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.17%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-21.92%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-35.08%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.26%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.22%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IMCG

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.65%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.53%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.53%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

20.17%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

20.51%

+1.86%

Сравнение комиссий SMMD и IMCG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IMCG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SMMD and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.62% vs 7.64% for SMMD. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.62% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for IMCG.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.06% for IMCG.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор