Сравнение SMMD с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или DODGX.
Основные характеристики
| SMMD | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.97% | 7.97% |
| Дох-ть за 1 год | 21.76% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.32% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 17.15% | 11.96% |
| Макс. просадка | -41.06% | -63.25% |
| Current Drawdown | -5.54% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между SMMD и DODGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и DODGX
С начала года, SMMD показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 7.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и DODGX
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMD c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и DODGX
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DODGX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 5.02% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и DODGX
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и DODGX
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.