PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMD с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMD с DODGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или DODGX.

Корреляция

Корреляция между SMMD и DODGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMD:

0.20

DODGX:

0.20

Коэф-т Сортино

SMMD:

0.49

DODGX:

0.45

Коэф-т Омега

SMMD:

1.06

DODGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SMMD:

0.20

DODGX:

0.23

Коэф-т Мартина

SMMD:

0.62

DODGX:

0.74

Индекс Язвы

SMMD:

8.23%

DODGX:

6.02%

Дневная вол-ть

SMMD:

22.89%

DODGX:

18.03%

Макс. просадка

SMMD:

-41.06%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

SMMD:

-10.60%

DODGX:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 2.44%.

SMMD

С начала года

-2.99%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-9.37%

1 год

4.48%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

DODGX

С начала года

2.44%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-8.10%

1 год

3.58%

5 лет

14.74%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMMD и DODGX

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
SMMD
iShares Russell 2500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMD и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг риск-скорректированной доходности SMMD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMD c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и DODGX

SMMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		1.48%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и DODGX

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и DODGX

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...