Сравнение SMMD с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или DODGX.
Основные характеристики
| SMMD | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.26% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 40.49% | 34.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 14.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.96 | 23.30 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 10.98% |
| Макс. просадка | -41.06% | -63.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между SMMD и DODGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и DODGX
С начала года, SMMD показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и DODGX
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMD c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и DODGX
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.16% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и DODGX
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и DODGX
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.