Сравнение SMMD с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMD и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и DODGX
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
SMMD vs. DODGX — Ранг доходности на риск
SMMD
DODGX
Сравнение SMMD c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.78 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.60 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 2.50 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и DODGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и DODGX
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и DODGX
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -63.24% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.23% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -21.85% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.31% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.53% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.94% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и DODGX
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.23% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 8.72% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 16.33% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 16.05% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 19.25% | +3.21% |