Сравнение SMMD с XJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).
SMMD и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMD или XJR.
Корреляция
Корреляция между SMMD и XJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и XJR
Основные характеристики
SMMD:
0.86
XJR:
0.62
SMMD:
1.29
XJR:
1.04
SMMD:
1.16
XJR:
1.12
SMMD:
1.14
XJR:
1.01
SMMD:
4.41
XJR:
3.49
SMMD:
3.42%
XJR:
3.66%
SMMD:
17.51%
XJR:
20.61%
SMMD:
-41.06%
XJR:
-26.89%
SMMD:
-7.35%
XJR:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 10.32%.
SMMD
12.48%
-4.50%
10.61%
12.39%
8.92%
N/A
XJR
10.32%
-4.72%
12.17%
10.40%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и XJR
SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMD c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и XJR
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XJR в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.94% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и XJR
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки XJR в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и XJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и XJR
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 5.69% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.