PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с XJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 5.38%/yr for XJR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 14.91%.

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%32.10%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between SMMD and XJR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between SMMD and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и XJR

Секторы
SMMD
XJR

Промышленность

21.0%
15.5%

Технологии

18.8%
16.8%

Финансовые услуги

13.8%
18.2%

Здравоохранение

11.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.5%

Недвижимость

6.7%
7.6%

Энергетика

4.9%
4.7%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Промышленность

SMMD
21.0%
XJR
15.5%

Технологии

SMMD
18.8%
XJR
16.8%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
XJR
18.2%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
XJR
10.7%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
XJR
13.5%

Недвижимость

SMMD
6.7%
XJR
7.6%

Энергетика

SMMD
4.9%
XJR
4.7%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
XJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
XJR
2.7%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
XJR
2.0%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
XJR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с IMCGSMMD с IVV
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR

Доходность на риск

SMMD vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.60

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.36

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.02

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

9.70

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XJR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.60

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SMMD и XJR

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-27.14%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.43%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-27.14%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-27.14%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.96%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.48%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.93%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и XJR

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.77%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.22%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.85%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.43%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.73%

+0.64%

Сравнение комиссий SMMD и XJR

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и XJR

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMMD and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to XJR (4.77%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs 5.38% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.99% for XJR.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.12% for XJR.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор