PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с IMCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 8.57%/yr vs 10.92%/yr for IMCV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 18.24%.

SMMD

1 день
-0.40%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
16.20%
С начала года
23.16%
1 год
34.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

SMMD

iShares Russell 2500 ETF
$26.41M$21.48M$24.37M

Сравнение доходности по годам SMMD и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		23.16%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%10.00%

Correlation

The correlation between SMMD and IMCV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.84

The correlation between SMMD and IMCV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMMD и IMCV

Секторы
SMMD
IMCV

Промышленность

19.1%
11.6%

Технологии

15.5%
9.3%

Финансовые услуги

15.2%
17.7%

Здравоохранение

14.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.4%

Недвижимость

7.7%
5.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.8%

Энергетика

4.0%
11.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.6%

Коммунальные услуги

2.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Промышленность

SMMD
19.1%
IMCV
11.6%

Технологии

SMMD
15.5%
IMCV
9.3%

Финансовые услуги

SMMD
15.2%
IMCV
17.7%

Здравоохранение

SMMD
14.5%
IMCV
10.3%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.7%
IMCV
8.4%

Недвижимость

SMMD
7.7%
IMCV
5.5%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
IMCV
4.8%

Энергетика

SMMD
4.0%
IMCV
11.4%

Потребительский защитный сектор

SMMD
3.5%
IMCV
8.6%

Коммунальные услуги

SMMD
2.8%
IMCV
10.1%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.7%
IMCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с IJRSMMD с VOOSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IJHSMMD с IMCGSMMD с IVV
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с NUMVIMCV с VOOIMCV с FTEC

Доходность на риск

SMMD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMMD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.39

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.47

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.98

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

15.26

-1.76

SMMD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IMCV

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-64.74%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.90%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-18.63%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-19.87%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.33%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-8.35%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.80%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IMCV

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.05%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

8.17%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

11.50%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.51%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

19.54%

+2.73%

Сравнение комиссий SMMD и IMCV

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IMCV

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IMCV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and IMCV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (3.94%) compared to IMCV (3.05%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs IMCV's -64.74%.

On 5-year performance, IMCV leads with 10.92% vs 8.57% for SMMD. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 10.92% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.04% for SMMD.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор