PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMD с IMCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMMD и IMCV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.00%
6.24%
SMMD
IMCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMD:

0.86

IMCV:

1.19

Коэф-т Сортино

SMMD:

1.29

IMCV:

1.71

Коэф-т Омега

SMMD:

1.16

IMCV:

1.21

Коэф-т Кальмара

SMMD:

1.14

IMCV:

0.15

Коэф-т Мартина

SMMD:

4.41

IMCV:

6.28

Индекс Язвы

SMMD:

3.42%

IMCV:

2.34%

Дневная вол-ть

SMMD:

17.51%

IMCV:

12.36%

Макс. просадка

SMMD:

-41.06%

IMCV:

-100.00%

Текущая просадка

SMMD:

-7.35%

IMCV:

-99.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMD показывает доходность 12.48%, а IMCV немного ниже – 12.43%.


SMMD

С начала года

12.48%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

10.61%

1 год

12.39%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

IMCV

С начала года

12.43%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

7.15%

1 год

13.58%

5 лет

8.52%

10 лет

8.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMD и IMCV

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMD
iShares Russell 2500 ETF
График комиссии SMMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IMCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.861.19
Коэффициент Сортино SMMD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.291.71
Коэффициент Омега SMMD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.21
Коэффициент Кальмара SMMD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.141.63
Коэффициент Мартина SMMD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.416.28
SMMD
IMCV

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.19
SMMD
IMCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IMCV

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IMCV в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
1.26%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%1.95%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IMCV

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IMCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IMCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.35%
-7.60%
SMMD
IMCV

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IMCV

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.69%
4.37%
SMMD
IMCV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab