PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 8.69%/yr for IMCV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.96%.

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%9.50%

Correlation

The correlation between SMMD and IMCV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between SMMD and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и IMCV

Секторы
SMMD
IMCV

Промышленность

21.0%
12.1%

Технологии

18.8%
9.1%

Финансовые услуги

13.8%
15.6%

Здравоохранение

11.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Недвижимость

6.7%
5.6%

Энергетика

4.9%
12.5%

Сырьевые материалы

4.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.9%

Коммунальные услуги

2.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Промышленность

SMMD
21.0%
IMCV
12.1%

Технологии

SMMD
18.8%
IMCV
9.1%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
IMCV
15.6%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
IMCV
8.5%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
IMCV
8.7%

Недвижимость

SMMD
6.7%
IMCV
5.6%

Энергетика

SMMD
4.9%
IMCV
12.5%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
IMCV
6.5%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
IMCV
8.9%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
IMCV
10.0%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
IMCV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCGSMMD с IVV
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с NUMVIMCV с VOOIMCV с FTEC

Доходность на риск

SMMD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.02

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.94

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.41

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

12.72

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IMCV

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-64.74%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.90%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-18.63%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-19.87%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.21%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.42%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.85%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IMCV

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.56%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.00%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

11.63%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.63%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.66%

+2.71%

Сравнение комиссий SMMD и IMCV

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IMCV

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and IMCV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs IMCV's -64.74%.

On 5-year performance, IMCV leads with 8.69% vs 7.64% for SMMD. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 8.69% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.05% for SMMD.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.06% for IMCV.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор