PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с SLYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index while SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.74%/yr vs 10.83%/yr for SLYG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SLYG.

Доходность

Сравнение доходности VBK и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью 15.50%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.83% соответственно.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

SLYG

1 день
-0.58%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и SLYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		15.50%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%

Correlation

The correlation between VBK and SLYG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between VBK and SLYG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и SLYG

Секторы
VBK
SLYG

Технологии

25.9%
20.1%

Промышленность

24.7%
19.5%

Здравоохранение

15.3%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.4%

Финансовые услуги

5.6%
13.9%

Энергетика

4.8%
5.1%

Недвижимость

3.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Технологии

VBK
25.9%
SLYG
20.1%

Промышленность

VBK
24.7%
SLYG
19.5%

Здравоохранение

VBK
15.3%
SLYG
14.4%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
SLYG
10.4%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
SLYG
13.9%

Энергетика

VBK
4.8%
SLYG
5.1%

Недвижимость

VBK
3.9%
SLYG
6.4%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
SLYG
2.8%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
SLYG
2.8%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
SLYG
2.8%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
SLYG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMOSLYG с VIOO

Доходность на риск

VBK vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKSLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.50

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.24

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.89

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

10.11

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKSLYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VBK и SLYG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SLYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-62.15%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.10%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-27.39%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-29.18%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-41.86%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.42%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-14.55%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и SLYG

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.59%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.47%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.57%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

21.51%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.74%

+0.12%

Сравнение комиссий VBK и SLYG

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и SLYG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SLYG в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.71%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and SLYG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to SLYG (4.59%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs SLYG's -62.15%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 10.83% for SLYG. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

SLYG has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.45% for VBK.

VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.15% for SLYG.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и SLYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор