PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYG с VIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

SLYG и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYG и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		3.73%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		4.04%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYG имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VIOO немного отстают с 9.90%.

SLYG

1 день
0.93%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.00%

VIOO

1 день
0.53%
1 месяц
-4.14%
С начала года
4.04%
6 месяцев
5.50%
1 год
20.96%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с VIOGSLYG с IJTSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Сравнение комиссий SLYG и VIOO

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Доходность на риск

SLYG vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGVIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.76

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между SLYG и VIOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VIOO

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VIOO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.79%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.31%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VIOO

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYGVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-44.15%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.66%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-27.93%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-44.15%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.30%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-7.40%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.68%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VIOO

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYGVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.32%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.11%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.67%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.50%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

22.98%

-0.27%