PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLYG с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SLYGVIOO
Дох-ть с нач. г.10.59%6.87%
Дох-ть за 1 год27.05%24.93%
Дох-ть за 3 года2.57%2.47%
Дох-ть за 5 лет10.75%10.42%
Дох-ть за 10 лет10.96%10.21%
Коэф-т Шарпа1.461.29
Коэф-т Сортино2.131.94
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара1.061.05
Коэф-т Мартина8.447.11
Индекс Язвы3.34%3.67%
Дневная вол-ть19.35%20.20%
Макс. просадка-63.19%-44.15%
Текущая просадка-2.70%-2.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SLYG и VIOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и VIOO

С начала года, SLYG показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 10.96% против 10.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
445.49%
390.40%
SLYG
VIOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYG и VIOO

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLYG c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLYG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLYG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLYG, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
VIOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.11

Сравнение коэффициента Шарпа SLYG и VIOO

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
1.29
SLYG
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и VIOO

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VIOO в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.09%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.38%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

Сравнение просадок SLYG и VIOO

Максимальная просадка SLYG за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.70%
-2.83%
SLYG
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и VIOO

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.55% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.55%
4.57%
SLYG
VIOO