PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с MERDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с MERDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and MERDX (Meridian Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VBK returned 11.74%/yr vs 7.17%/yr for MERDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for MERDX.

Доходность

Сравнение доходности VBK и MERDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Meridian Growth Fund (MERDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у MERDX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции MERDX по среднегодовой доходности: 11.74% против 7.17% соответственно.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

MERDX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.69%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.56%
1 год
5.46%
3 года*
2.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и MERDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
MERDX
Meridian Growth Fund		5.24%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%

Correlation

The correlation between VBK and MERDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.92

The correlation between VBK and MERDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Meridian Growth Fund

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с ILCBMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с SPYMERDX с VUGMERDX с VOO

Доходность на риск

VBK vs. MERDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c MERDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Meridian Growth Fund (MERDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKMERDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.41

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.70

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.49

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

1.32

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. MERDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MERDX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и MERDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKMERDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.41

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VBK и MERDX

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки MERDX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и MERDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKMERDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-48.45%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.50%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-24.32%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-37.93%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-40.64%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-20.79%

+19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-10.28%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.31%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и MERDX

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Meridian Growth Fund (MERDX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKMERDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.31%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.09%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.34%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

21.44%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

21.32%

+1.54%

Сравнение комиссий VBK и MERDX

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MERDX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и MERDX

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MERDX в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		8.58%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and MERDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to MERDX (4.31%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs MERDX's -48.45%.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и MERDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор