Сравнение VBK с FYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).
VBK и FYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и FYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и FYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.82% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и FYC
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.
Доходность на риск
VBK vs. FYC — Ранг доходности на риск
VBK
FYC
Сравнение VBK c FYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | FYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.73 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.40 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.19 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 12.31 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.73 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VBK и FYC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и FYC
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности FYC в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и FYC
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и FYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -47.85% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.40% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -35.37% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -47.85% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.46% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.75% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.47% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и FYC
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеют волатильность 8.63% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | FYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.77% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 16.40% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 24.42% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.70% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.51% | -1.71% |