Сравнение FYC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FYC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYC или IJR.
Корреляция
Корреляция между FYC и IJR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FYC и IJR
Основные характеристики
FYC:
0.39
IJR:
-0.15
FYC:
0.74
IJR:
0.01
FYC:
1.09
IJR:
1.00
FYC:
0.36
IJR:
-0.09
FYC:
1.08
IJR:
-0.27
FYC:
9.31%
IJR:
9.61%
FYC:
24.83%
IJR:
23.69%
FYC:
-47.85%
IJR:
-58.15%
FYC:
-14.72%
IJR:
-17.64%
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.55% соответственно.
FYC
-6.95%
9.12%
-12.15%
9.64%
13.95%
9.32%
IJR
-9.79%
5.13%
-15.57%
-3.48%
12.09%
7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и IJR
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FYC и IJR
FYC
IJR
Сравнение FYC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и IJR
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IJR в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.78% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.11% | 0.31% | 0.22% | 0.03% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и IJR
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и IJR
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.58% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.