Сравнение FYC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FYC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYC или IJR.
Основные характеристики
| FYC | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.83% | 9.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 9.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 19.37% | 19.22% |
| Макс. просадка | -47.85% | -58.15% |
| Current Drawdown | -15.10% | -4.28% |
Корреляция
Корреляция между FYC и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FYC и IJR
С начала года, FYC показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYC имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции IJR немного отстают с 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и IJR
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и IJR
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.45% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% | 0.03% | 0.02% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и IJR
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и IJR
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.