Сравнение FYC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FYC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.88% соответственно.
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и IJR
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
FYC vs. IJR — Ранг доходности на риск
FYC
IJR
Сравнение FYC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.43 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.42 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 5.73 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FYC и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и IJR
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и IJR
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -58.15% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.85% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -28.02% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -44.36% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.26% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.34% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.68% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и IJR
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.25% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.99% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 22.66% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 21.51% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 22.91% | +1.60% |