Сравнение FYC с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FYC и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYC или IJR.
Доходность
Сравнение доходности FYC и IJR
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.86% против 9.68% соответственно.
FYC
25.74%
3.65%
17.92%
39.61%
12.14%
10.86%
IJR
13.18%
2.55%
10.65%
27.71%
10.14%
9.68%
Основные характеристики
| FYC | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 13.17 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 19.97% |
| Макс. просадка | -47.85% | -58.15% |
| Текущая просадка | -5.59% | -4.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и IJR
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FYC и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и IJR
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.11% | 0.31% | 0.22% | 0.03% | 0.02% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и IJR
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и IJR
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.65% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.