PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с MBOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. FYC is passively managed, while MBOX is actively managed. Over the past 5 years, FYC returned 10.47%/yr vs 11.86%/yr for MBOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYC charges 0.71%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности FYC и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 15.47%.

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%8.32%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Correlation

The correlation between FYC and MBOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.77

The correlation between FYC and MBOX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и MBOX

Секторы
FYC
MBOX

Здравоохранение

27.9%
13.4%

Технологии

13.7%
18.3%

Промышленность

13.4%
8.2%

Финансовые услуги

10.3%
25.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.7%

Недвижимость

8.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.0%

Сырьевые материалы

3.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Энергетика

3.4%
14.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Здравоохранение

FYC
27.9%
MBOX
13.4%

Технологии

FYC
13.7%
MBOX
18.3%

Промышленность

FYC
13.4%
MBOX
8.2%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
MBOX
25.0%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
MBOX
1.7%

Недвижимость

FYC
8.4%
MBOX
3.4%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
MBOX
8.0%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
MBOX
3.8%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
MBOX
2.0%

Энергетика

FYC
3.4%
MBOX
14.1%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
MBOX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOGFYC с PSCT
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHDMBOX с UDIV

Доходность на риск

FYC vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.24

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.25

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

4.19

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.88

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBOX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FYC и MBOX

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-16.42%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-5.75%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-16.37%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-16.42%

-18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.28%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.46%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.73%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и MBOX

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.14%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

7.81%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

10.76%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

14.49%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

14.47%

+10.10%

Сравнение комиссий FYC и MBOX

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и MBOX

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MBOX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYC and MBOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.53%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs MBOX's -16.42%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 10.47% for FYC. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.07% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.39% for MBOX.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор