Сравнение FYC с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
FYC и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYC или MBOX.
Основные характеристики
| FYC | MBOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 12.57% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 35.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.91 |
| Дневная вол-ть | 19.37% | 11.67% |
| Макс. просадка | -47.85% | -16.42% |
| Current Drawdown | -15.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FYC и MBOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FYC и MBOX
С начала года, FYC показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 12.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и MBOX
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYC c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и MBOX
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MBOX в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.45% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% | 0.03% | 0.02% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.67% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и MBOX
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и MBOX
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.