PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

FYC и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FYC и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%8.32%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOGFYC с PSCT
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHDMBOX с DGRW

Сравнение комиссий FYC и MBOX

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

FYC vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.78

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.20

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.02

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

4.72

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.78

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между FYC и MBOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и MBOX

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности MBOX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYC и MBOX

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-16.42%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-12.16%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.44%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-3.55%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.61%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и MBOX

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.11%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

8.11%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

15.62%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

14.58%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

14.58%

+9.93%