PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYC returned 14.30%/yr vs 10.05%/yr for SMLV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности FYC и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.05% соответственно.

FYC

1 день
-0.91%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.01%
6 месяцев
20.96%
1 год
53.40%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
14.30%

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		20.01%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between FYC and SMLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between FYC and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и SMLV

Секторы
FYC
SMLV

Здравоохранение

27.9%
8.7%

Технологии

13.7%
11.2%

Промышленность

13.4%
14.3%

Финансовые услуги

10.3%
30.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.7%

Недвижимость

8.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Энергетика

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Здравоохранение

FYC
27.9%
SMLV
8.7%

Технологии

FYC
13.7%
SMLV
11.2%

Промышленность

FYC
13.4%
SMLV
14.3%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
SMLV
30.5%

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
SMLV
8.7%

Недвижимость

FYC
8.4%
SMLV
12.2%

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
SMLV
4.3%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
SMLV
3.2%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
SMLV
2.2%

Энергетика

FYC
3.4%
SMLV
1.8%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOGFYC с PSCT
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с VOO

Доходность на риск

FYC vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.40

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.05

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

3.00

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

8.20

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.40

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FYC и SMLV

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-42.45%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-7.34%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-20.40%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-20.40%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-42.45%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.48%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-5.46%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.68%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и SMLV

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.98%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

9.88%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

15.73%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

18.28%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

20.95%

+3.62%

Сравнение комиссий FYC и SMLV

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и SMLV

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FYC and SMLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.53%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.30% vs 10.05% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.30% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.07% for FYC.

FYC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.12% for SMLV.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор