PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYC с SMLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с SMLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).

FYC и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYC или SMLV.

Корреляция

Корреляция между FYC и SMLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYC и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYC:

0.39

SMLV:

0.55

Коэф-т Сортино

FYC:

0.74

SMLV:

1.10

Коэф-т Омега

FYC:

1.09

SMLV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FYC:

0.36

SMLV:

0.68

Коэф-т Мартина

FYC:

1.08

SMLV:

1.90

Индекс Язвы

FYC:

9.31%

SMLV:

7.24%

Дневная вол-ть

FYC:

24.83%

SMLV:

22.35%

Макс. просадка

FYC:

-47.85%

SMLV:

-42.45%

Текущая просадка

FYC:

-14.72%

SMLV:

-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.23% соответственно.

FYC

С начала года

-6.95%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

-12.15%

1 год

9.71%

5 лет

14.00%

10 лет

9.34%

SMLV

С начала года

-4.01%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-9.71%

1 год

12.61%

5 лет

14.50%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FYC и SMLV

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYC и SMLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг риск-скорректированной доходности FYC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг риск-скорректированной доходности SMLV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYC c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и SMLV

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SMLV в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.78%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.11%0.31%0.22%0.03%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		3.06%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FYC и SMLV

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и SMLV

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...