PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

FYC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции FYX по среднегодовой доходности: 12.82% против 11.40% соответственно.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FYC:
FYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOGFYC с PSCT
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJRFYX с VTWO

Сравнение комиссий FYC и FYX

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FYC vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.13

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.48

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

10.14

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между FYC и FYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и FYX

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок FYC и FYX

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-61.80%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.84%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-27.91%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-48.82%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-3.72%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-10.97%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.38%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и FYX

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

6.30%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.41%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.78%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.03%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

24.21%

+0.30%