Сравнение FYC с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
FYC и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYC или VIOG.
Основные характеристики
| FYC | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 5.77% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.83% | 9.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 10.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 19.37% | 18.17% |
| Макс. просадка | -47.85% | -41.73% |
| Current Drawdown | -15.10% | -5.55% |
Корреляция
Корреляция между FYC и VIOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FYC и VIOG
С начала года, FYC показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYC имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции VIOG немного впереди с 10.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и VIOG
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FYC c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и VIOG
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VIOG в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.45% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% | 0.03% | 0.02% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.08% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и VIOG
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и VIOG
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.