PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

FYC и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYC и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.98% соответственно.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с PSCT
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Сравнение комиссий FYC и VIOG

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

FYC vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.84

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.32

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.34

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

5.42

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.84

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между FYC и VIOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и VIOG

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VIOG в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FYC и VIOG

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-41.73%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.82%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-29.15%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-41.73%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.05%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.69%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.43%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и VIOG

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.22%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.07%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.01%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

21.53%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.82%

+1.69%