PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYC с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYC и VIOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FYC и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
299.81%
294.38%
FYC
VIOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYC:

1.39

VIOG:

0.64

Коэф-т Сортино

FYC:

2.00

VIOG:

1.05

Коэф-т Омега

FYC:

1.24

VIOG:

1.12

Коэф-т Кальмара

FYC:

1.14

VIOG:

0.88

Коэф-т Мартина

FYC:

9.15

VIOG:

3.61

Индекс Язвы

FYC:

3.18%

VIOG:

3.50%

Дневная вол-ть

FYC:

20.87%

VIOG:

19.56%

Макс. просадка

FYC:

-47.85%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

FYC:

-6.73%

VIOG:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.50% соответственно.


FYC

С начала года

26.19%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

21.98%

1 год

26.66%

5 лет

11.48%

10 лет

10.54%

VIOG

С начала года

10.46%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

8.66%

1 год

10.20%

5 лет

8.29%

10 лет

9.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYC и VIOG

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.


FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
График комиссии FYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYC c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.390.64
Коэффициент Сортино FYC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.001.05
Коэффициент Омега FYC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.12
Коэффициент Кальмара FYC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.140.88
Коэффициент Мартина FYC, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.153.61
FYC
VIOG

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
0.64
FYC
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и VIOG

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VIOG в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
0.71%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.11%0.31%0.22%0.03%0.02%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
0.76%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FYC и VIOG

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.73%
-9.12%
FYC
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и VIOG

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.67%
5.88%
FYC
VIOG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab