Сравнение FYC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
FYC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYC и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 2.07% | 24.24% | 23.99% | 14.52% | -25.86% | 21.64% | 32.34% | 16.79% | -5.54% | 22.97% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции FYC превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.57% соответственно.
FYC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.82%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYC и VB
FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
FYC vs. VB — Ранг доходности на риск
FYC
VB
Сравнение FYC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.43 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.43 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 6.12 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FYC и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYC и VB
Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | 0.08% | 0.72% | 0.58% | 0.00% | 0.63% | 0.12% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.31% | 0.21% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FYC и VB
Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.85% | -59.56% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.29% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -28.15% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -42.05% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.55% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.49% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.34% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYC и VB
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.72% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.62% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 21.87% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 20.77% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.40% | +3.11% |