PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с BKMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBK returned 4.61%/yr vs 7.76%/yr for BKMC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности VBK и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.80%.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
2.09%
С начала года
17.44%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
4.61%
10 лет*
12.09%

BKMC

1 день
0.42%
1 месяц
2.21%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.12%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.44%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%70.34%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.80%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%

Correlation

The correlation between VBK and BKMC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between VBK and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и BKMC

Секторы
VBK
BKMC

Технологии

27.2%
16.6%

Промышленность

24.6%
22.7%

Здравоохранение

14.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Финансовые услуги

5.4%
12.7%

Энергетика

4.4%
3.3%

Недвижимость

3.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.7%
4.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.4%

Технологии

VBK
27.2%
BKMC
16.6%

Промышленность

VBK
24.6%
BKMC
22.7%

Здравоохранение

VBK
14.4%
BKMC
11.7%

Потребительский циклический сектор

VBK
7.9%
BKMC
10.2%

Финансовые услуги

VBK
5.4%
BKMC
12.7%

Энергетика

VBK
4.4%
BKMC
3.3%

Недвижимость

VBK
3.5%
BKMC
8.2%

Коммуникационные услуги

VBK
3.0%
BKMC
3.6%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.7%
BKMC
3.7%

Сырьевые материалы

VBK
2.7%
BKMC
4.9%

Коммунальные услуги

VBK
1.3%
BKMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с IJHBKMC с SCHDBKMC с SPY

Доходность на риск

VBK vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.38

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.04

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.16

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

8.28

+1.35

VBK vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и BKMC

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-25.02%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.82%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-23.68%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-25.02%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.88%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-6.49%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.56%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и BKMC

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.61%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

11.42%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

15.45%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

18.84%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

19.14%

+3.77%

Сравнение комиссий VBK и BKMC

VBK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и BKMC

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VBK and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (7.08%) compared to BKMC (4.61%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.76% vs 4.61% for VBK. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.76% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.45% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.04% for BKMC.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор