Сравнение VBISX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.76% против 13.27% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VTSAX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VBISX
VTSAX
Сравнение VBISX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.84 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.29 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.05 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 5.08 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.84 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.43 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VTSAX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VTSAX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VTSAX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -55.33% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -12.41% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -25.36% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -34.97% | +26.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -8.92% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -9.06% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.56% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.39% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 9.33% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 18.42% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 17.32% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 18.37% | -16.00% |