PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с VTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 1.77% против 3.05% соответственно.

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Сравнение комиссий VBISX и VTAPX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBISX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.18

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.25

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.43

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

13.99

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTAPX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.04

+0.30

Корреляция

Корреляция между VBISX и VTAPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и VTAPX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VTAPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и VTAPX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-5.33%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.92%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-5.33%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-5.33%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.28%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.04%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.29%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и VTAPX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.96%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

1.79%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.67%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.23%

+0.14%