Сравнение VBISX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBISX имеют среднегодовую доходность 1.77%, а акции STBFX немного отстают с 1.74%.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и STBFX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
VBISX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
VBISX
STBFX
Сравнение VBISX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.93 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.08 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 6.79 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 17.29 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и STBFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и STBFX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и STBFX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -6.79% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.60% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -6.68% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -6.79% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.41% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.62% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.24% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и STBFX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.77% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.43% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.13% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.25% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.00% | +0.37% |