Sextant Short Term Bond Fund (STBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sextant Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) показал доход в 0.28% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STBFX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2002 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении STBFX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 14 авг. 2002 г. с доходностью -1.4%.

Sextant Short Term Bond Fund: годовая альфа составляет 3.14%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.

• Этот фонд участвовал в 6.47% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.27%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия STBFX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

STBFX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sextant Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sextant Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sextant Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 6.79%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Sextant Short Term Bond Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.