PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с RSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBFX с RSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for RSDIX.

Доходность

Сравнение доходности STBFX и RSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSDIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.88%
1 год
0.18%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBFX и RSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.27%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%1.02%2.13%

Correlation

The correlation between STBFX and RSDIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.57

The correlation between STBFX and RSDIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

RBC Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с ACSNXSTBFX с FMFIXSTBFX с SCORXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX
Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с RBESXRSDIX с ACCSXRSDIX с DFEQXRSDIX с GPARXRSDIX с DLDFXRSDIX с RIBIX

Доходность на риск

STBFX vs. RSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c RSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STBFX vs. RSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXRSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.09

—

Просадки

Сравнение просадок STBFX и RSDIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBFXRSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и RSDIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBFXRSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.03%

—

Сравнение комиссий STBFX и RSDIX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSDIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и RSDIX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RSDIX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.04%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		2.61%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Часто задаваемые вопросы

STBFX and RSDIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBFX и RSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор