Сравнение STBFX с ACSNX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and ACSNX (American Century Short Duration Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for ACSNX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и ACSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам STBFX и ACSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
ACSNX American Century Short Duration Fund | 1.00% | 5.65% | 4.69% | 4.72% | -4.68% | 0.97% | 4.03% | 3.95% | 1.35% | 1.42% |
Correlation
The correlation between STBFX and ACSNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between STBFX and ACSNX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. ACSNX — Ранг доходности на риск
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACSNX
Сравнение STBFX c ACSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и American Century Short Duration Fund (ACSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBFX | ACSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBFX и ACSNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | ACSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и ACSNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | ACSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.92% | — |
Сравнение комиссий STBFX и ACSNX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACSNX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и ACSNX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ACSNX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSNX American Century Short Duration Fund | 4.35% | 4.55% | 4.56% | 3.96% | 1.60% | 1.74% | 1.51% | 2.59% | 2.53% | 1.91% | 1.62% | 1.73% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.34% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and ACSNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и ACSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор