Сравнение STBFX с WEFIX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for WEFIX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и WEFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.74%
- Всё время*
- 4.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам STBFX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 1.50% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Correlation
The correlation between STBFX and WEFIX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between STBFX and WEFIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEFIX
Сравнение STBFX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBFX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBFX и WEFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и WEFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.70% | — |
Сравнение комиссий STBFX и WEFIX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и WEFIX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности WEFIX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.06% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.16% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and WEFIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и WEFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор